Your web server is configured incorrectly

Ваш веб-сервер настроен неправильно.
В результате, конфигурационные файлы с конфиденциальной информацией доступны извне. Пожалуйста, свяжитесь с вашим хостинг-провайдера.
У меня вопрос что это такое?
На сервере стоит пароль, база данных тоже с паролям, в чем причина?
На какие файлы поставить только чтение или установочные файлы удалить какие только?

Заранее благодарен!

Кто вам прислал данное сообщение?

В Magento написано сверху и лапочка горит

Каково оригинальное англоязычное сообщение?

Вот оно англоязычное

Your web server is configured incorrectly. As a result, configuration files with sensitive information are accessible from the outside. Please contact your hosting provider.

Данное сообщение означает, что файл app/etc/local.xml на вашем сайте доступен извне по протоколу HTTP без авторизации.

А как мне его закрыть, или какие правила ему назначить?

Это предупреждение выходит в связи того что не настроен нормально mod_rewrite и файлы .htaccess не работают.
Для того, чтобы файлы .htaccess можно было использовать, необходимы соответствующие настройки главного конфигурационного файла httpd.conf, где должны быть прописаны директивы, которые разрешат файлу .htaccess переопределять конфигурацию Web-сервера в каталоге. Список этих директив задаётся директивой AllowOverride.

Директива AllowOverride может включать в себя одну из следующих директив или их комбинацию: AuthConfig, FileInfo, Indexes, Limit, Options, All, None

Для того чтобы дать директивам файлов .htaccess максимальные права на изменения директив, значение директивы AllowOverride в файле httpd.conf должно быть равно All. Оно является значением по умолчанию.
AllowOverride All

Запретить переопределение любых директив в конфигурационных файлах .htaccess можно при помощи значения None:
AllowOverride None
Решение проблемы!!
Что бы работали файлы .htaccess magento\.htaccess
Открываем файл ....\Apache2\conf\httpd.conf
Найдите данный блок:

<Directory />
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride None
   Order deny,allow
   Deny from all
</Directory>

И замените его на нижеследующий:

<Directory />
   Options Includes Indexes FollowSymLinks
   AllowOverride All
   Allow from all
</Directory>

Установите такие параметры дальше остальное в блоках

AllowOverride All

<Directory "C:\zs\Apache2/cgi-bin">   #Здесь ваш адрес должен быть
    AllowOverride All
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

Перезапустите Apache (Restart Apache)
Результат

http://127.0.0.1/magento/app/etc/local.xml

Посетители не могут получить доступ к local.xml